El término «pretoriano» tiene su origen en la tienda de campaña del general o praetor de un ejército romano llamada praetorium.

La primera noticia convenientemente documentada que hay es la del año 146 ac en que Publio Cornelio Escipión Emiliano marcha hacia Numancia con su impresionante ejército y una cohorte formada por 500 amigos que formaban su escolta personal, puesto que acampaban junto al pretorio, recibieron el nombre de «guardia pretoriana».

Muchos de los generales romanos tenían la costumbre de escoger entre las filas una fuerza privada de soldados para servir como escoltas (guardias) de la tienda o de la persona del general, y consistía en una infantería y una caballería. Durante las guerras civiles aumentó el número de los soldados que integraban la Guardia Pretoriana.

Con el pasar del tiempo, esta unidad (cohorte) se llegó a conocer como la cohors praetoria y varias figuras notables incluyendo Julio César, Marco Antonio y César Augusto tuvieron una. Julio César se dio cuenta que se necesitaba una unidad más peligrosa que las demás en el campo como la Legión X Equestris (o Legio X Gemina). Cuando Augusto se convirtió en el primer gobernante del imperio en el 27 ac , decidió que tal formación era útil no solamente en guerra, sino también en política. Así, de las filas de las legiones de todas las provincias, Augusto reclutó a la Guardia Pretoriana. El campo ocupado por esta tropa se llamó «Castra Praetoria» (campamento pretoriano) y su comandante, designado por Augusto, prefecto del pretorio. Este cargo, puramente militar, no tuvo al principio gran importancia, pero la adquirió en la época de Tiberio. Los prefectos del pretorio se convirtieron poco a poco en primeros ministros del emperador. En un principio, había dos prefectos del pretorio.

En las campañas militares, los pretorianos mantenían las mismas formaciones que el ejército romano. Ya en el año 68 se les empezó a enviar al campo de batalla y lograron destacarse en la batalla de Bedriacum bajo el mando de Otón. Los emperadores Domiciano y Trajano mandaron a la guardia a que luchara en las guerras que tuvieron lugar en Dacia y Mesopotamia, mientras que Marco Aurelio los utilizó para su campaña del Danubio. Durante el siglo III los pretorianos asistieron a los emperadores en sus diversas campañas militares.

Constantino fué quien disolvió la guardia.